WebCab Bonds (J2EE Editio télécharger

« Général intérêt dérivés cadre de prix »
Dérivés d'intérêt général tarification cadre pour mettre à contrat, définissez le vol / prix / modèles d'intérêt et exécutez MC. Couvre également : du Conseil du Trésor, prix / Yield, courbe de zéro, intérêt fixe les obligations, transmettre des taux / CRF, durée et convexité.
WebCab des liaisons les fonctionnalités suivantes :
Cadre de tarification de dérivés d'intérêt général
Les prix suivants s'appliqueront le cadre général des modèles prédéfinis et des contrats :
Contrats : Option asiatique, Option binaire, PAC, Coupon Bond, étage, avant de commencer stock option, Option de retraçage des receveurs, Option échelle, vanille Swap, vanille Stock Option, zéro Coupon Bond, barrière offre option Parasian Option Option Paris, vers l'avant et avenir.
Modèles de taux d'intérêt : Taux Constant Spot, courbe des rendements, un facteur stochastique des modèles (Vasicek, Black-Derman-jouet (BDT), Ho Lee et temps () constante, Hull et blanc), deux facteurs modèles stochastiques (Breman et Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff et Schwartz), modèle d'équilibre de Cox-Ingersoll-Ross, le taux de Spot de modèle d'auto-efficacité (Ho et Lee, Hull et blanc), Heath - Jarrow-Morton forward rate modèle, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) LIBOR modèle du marché.
Modèles de prix : Modèle de prix constants, modèle général des prix déterministe, modèle de prix log-normale, modèle de prix de Poisson.
Modèles de volatilité : Hull des modèles de la volatilité constante, modèle de volatilité déterministe générale et la Variance, modèle de volatilité stochastique Hoston. modèle stochastique blanc
Après le contrat et le prix recte / combinaison de modèle de vol fournit à Monte-Carlo moteur de tarification est configuré pour exécuter :
Évaluer les prix : Le nombre d'itérations ou erreur attendue maximale
Prévision d'erreur : Évaluer les estimation de prix et écart-type et moins évalués selon le prix estimé / maximum des prix attendue pour une certaine confiance. Vous WebCab les obligations (J2EE édition) 2.01 maintenant vous pouvez télécharger gratuitement.