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"General Interest Derivatives Pricing Framework"
General Interest Derivate Preisgestaltung Rahmen zu setzen Vertrag festgelegt vol / Preis / Interesse Modelle und führen MC. Auch deckt: Treasury, Preis / Rendite, Zero Curve, festverzinsliche Anleihen, Forward rates / Fras, Dauer und Konvexität.
WebCab Bonds die folgenden Funktionen:
General Interest Derivatives Pricing Framework
Die folgenden Preise gelten den allgemeinen Rahmen der vordefinierten Modellen und Verträge:
Verträge: Asiatische Option, Binary Option, Mütze, Coupon-Bond-, Boden-, Forward Start Aktienoption, Lookback Option, Leiter Option, Vanilla Swap, Vanille Stock Option, Nullkupon-Anleihe, Barrier-Option bietet Parasian Paris Option Option, Forward-und Future.
Interest Rate Models: Constant Kassakurs, Zinskurve, Ein Faktor stochastische Modelle (Vasicek, Black-Derman-Toy (BDT), Lee Ho & time () Constant, Hull und White), Zwei-Faktor stochastische Modelle (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), Cox-Ingersoll-Ross Equilibrium Modell, Spot Rate von auto-Effizienz-Modell (Ho & Lee, Hull & White), Heath - Jarrow-Morton Forward Rate-Modell, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) LIBOR-Marktmodell.
Preis-Modelle: Constant Preismodell, General deterministische Preismodell, Lognormal Preismodell, Poisson Preismodell.
Volatility Models: Constant Volatility Models, General Deterministische Volatility Modell, Hull und Varianz, Hoston Stochastische Volatilität Modell. Weiß stochastischen Modells
Nach der Vertragsunterzeichnung und dem Preis / Zinsen / vol Modell Kombination bietet Monte Carlo Pricing Engine eingestellt ist, auszuführen:
Bewerten Preis: Die Anzahl der Iterationen oder maximal zu erwartenden Fehler
Prognose-Fehler: Evaluieren Kostenvoranschlag und die Standardabweichung und Minimum nach dem geschätzten Preis / maximal zu erwartenden Preis für ein gewisses Vertrauen ausgewertet. Sie WebCab Bonds (J2EE Edition) 2,01 Jetzt können Sie kostenlos herunterladen.